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中债估值再扩容 推出流通受限股票估值

(来源:网站编辑 2017-10-11 04:49)
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  证券时报记者 刘禹成

  2017年10月10日,中债金融估值中心有限公司(以下简称“中债估值公司”)举办了上海中债价格指标第二次发布会。于当日起,中债估值公司正式对外提供流通受限股票(以下简称“限售股”)估值。中央国债登记结算有限责任公司副总经理、中债估值公司总经理刘凡携专家团队出席发布会。

  根据中国证券投资基金业协会相关工作安排,中债限售股估值参考《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称《指引》),采用亚式期权AAP模型衡量限售股的流动性折扣,并进一步计算限售股的公允价值。《指引》规定,基金管理人和基金托管人需在2017年12月31日前完成《指引》中估值方法的实施工作。中债限售股估值能够满足基金管理人和基金托管人的需求,有助于《指引》实施工作的开展。

  此外,中债估值公司专家还介绍了2017年8月中债信用债估值月度说明以及中债指数的最新动态。8月末,中债市场隐含评级与评级公司评级一致的占比约50%,其余50%为中债市场隐含评级低于评级公司评级,为561只评级公司未提供评级的债券提供了中债市场隐含评级。在中债市场隐含评级整体分布中,AA级债券只数最多,占比30%。当月中债市场隐含评级变动的债券共387只,占可比中债信用债估值只数的1.36%。其中上调债券88只,占比0.31%,涉及发行主体14家,以商业银行为主;下调债券299只,占比1.05%,涉及发行主体47家,以基础设施建设类企业、房地产企业为主。

  另外,会议指出,随着非金融企业资产支持票据在资产类型、交易结构、风险隔离、信息披露等方面不断规范,逐步成为银行间市场重要的资产证券化产品。中债估值公司于2019年9月29日起,将非金融企业资产支持票据纳入中债-银行间资产支持证券指数。

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责任编辑:zwl

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